Algoritmiese Trading met MATLAB: pare handel Hierdie demo toon hoe funksies binne Ekonometriese Gereedskap kan gebruik word om te identifiseer en te kalibreer 'n eenvoudige, intraday pare handel strategie. Kopiereg 2010-2012, Die MathWorks, Inc. Alle regte voorbehou. Vrag intraday data uit 'n databasis Soos voorheen, sal ons intraday data vir Brent Ru (LCO) aflaai van ons databasis. Ons sal ook data wat ooreenstem met West Texas Intermediate (WTI) af te laai. Die cointe gratie toets raamwerk Ekonometrie Gereedskap ondersteun beide die Engle-Granger en die Johansen cointe gratie raamwerke. Engle-Granger is die ouer model, en Johansen is veral nuttig vir die ontleding van meer as twee tydreekse op 'n slag. Ons sal Engle-Granger gebruik vir ons handel model. Net so is, is daar kleiner vensters van tyd waar 'n cointegrating verhouding bestaan. Die toets skat die koëffisiënte van die cointegrating regressie, asook die residue en die standaard foute van die residue: alle nuttige inligting vir enige pare handel strategie. Die pare handel strategie Die volgende funksie beskryf ons pare strategie. Dit is basies 'n afskrif van ons ander bestaande strategie lêers, met 'n beduidende veranderinge aan slegs sowat 7 reëls van die kode. Ons kan hierdie strategie te toets soos ons ook ons ander reëls te doen: Ons kan ons bestaande parameter sweep raamwerk gebruik om die beste kombinasie van kalibrasie venster en herbalansering frekwensie identifiseer. Dit bou af van bestaande kode en neem voordeel van parallel rekenaar: Ten spyte van die feit dat hierdie histories-dop tydreekse het uiteengeloop, kan ons steeds skep 'n winsgewende pare handel strategie deur gereeld recalibrating. Gepubliseer met MATLAB® 7.14
No comments:
Post a Comment